《Python股票量化交易从入门到实践》随书赠送“回测框架”的使用帮助

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《Python股票量化交易从入门到实践》随书赠送“回测框架”的使用帮助

2024-07-14 15:59:16| 来源: 网络整理| 查看: 265

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赠送“回测框架”的目的

为了帮助读者再建立一座从书本知识到实战应用之间的“桥梁”，赠送一个回测小工具。

由书中知识点组合而成，实现了包括选股、行情、回测三个功能。额外使用wxPython封装一层GUI便于操作。在这里插入图片描述提供给大家一种“量化交易”为我所用的思路。大家可以以此为基础去搭建适合自己的系统！

回测框架效果展示

回测框架的功能，其实是我自己设定了一个炒股的场景。

我们根据上市公司的一些财务指标，去过滤出我们心仪的股票加入我们的股票池，然后查看股票的行情走势，选出走势较好的几只股，再制定一个择时策略，对这几只股票进行回测，评估择时策略的效果。

条件选股界面

我们把全市场股票的部分财务数据（市盈率、市值、换手率之类的）整合成了一张表，然后通过条件选取过滤出符合要求的股票，点击保存结果后就可以更新到自选股票池中。大家也可以重构这张表，把平时关系的一些财务指标加进来。在这里插入图片描述

行情分析界面

我们可以点击股票池显示行情走势，行情参数包括行情起始时间、周期、前复权、后复权、不复权。也可以4幅子图同时比较行情走势。在这里插入图片描述

回测评估界面

策略池中注册策略，选择回测参数，比如初始资金、交易规模、滑点、手续费、印花税之类，点击开始回测，主界面可视化回测指标，比如风险和收益，日志中会有更具体的回测结果，比如交易明细、回测幅度、收益率等。在这里插入图片描述

我录制了一个操作视频，大家可以看一下：点击跳转哔哩哔哩

回测框架文件功能概述回测工具的下载位置

在群文件夹中下载一个名称“QuantTradeYx_System-v03”的压缩包。

【该版本为V1.0，是随书赠送的。目前有升级的V2.0：可以点击跳转查看】

文件包括： stock_self_pool.json：存储股票池，可参考书中《7.4 注册 JSON 格式自选股票池》的实现。firm_para.json：行情显示页面配置参数，可参考书中《8.5 自定义显示界面框架开发》back_para.json：回测显示页面配置参数，可参考书中《9.1 建立多维度的度量体系》logtrade.txt：存储回测结果的日志文件，可参考书中《9.1 建立多维度的度量体系》token.txt：存储tushare pro的token码，手动把注册的token码存文件中

token码是从tushare官网获取，使用tushare的接口有积分要求

QTYX_ApiData.py：API数据获取接口文件，参考《7.1 如何获取股票行情数据》QTYX_ElementGui.py：GUI相关的定制类 QTYX_MainGui.py：GUI主界面，也是main启动文件QTYX_MultiGraphs.py：行情显示/回测显示接口，可参考书中《8.1 定制可视化接口》《9.1 建立多维度的度量体系》和《8.5 自定义显示界面框架开发》QTYX_StrategyGath.py：策略文件QTYX_SysFile.py：文件的读取和存储接口运行条件：

必看本文“安装环境”和“常见问题解决”的内容，可以少走很多弯路。

安装环境

移植程序前，按书中“2.1 快速部署 Python 开发环境”节内容安装开发环境。新手读者建议和书中的Python版本保持一致。 Python3.7 wxpython 4.0.4 mpl_finance 0.10.0 TA-Lib 0.4.17 numpy 1.15.1 pandas 0.23.4 pandas-datareader 0.7.0 matplotlib 3.1.1 tushare 1.2.51 baostock 0.8.8 statsmodels 0.9.0

注意事项：

需要额外安装GUI库wxPython（Win7环境下安装wxpython4.0.4，原因见“常见问题解决”）。

书中安装部署anaconda和pycharm过程是以macos为例，对于Windows用户可以结合这篇文章参考点击跳转链接。

安装完成后启动主文件QTYX_MainGui.py

TA-Lib安装会麻烦点。具体安装步骤可参考 https://github.com/mrjbq7/ta-lib 网站上介绍。

Mac用户可按照书中的过程一步步来即可！！！ Windows用户参考下群里朋友的过程：前往“Python扩展包的非官方Windows二进制文件”，找到对应的wrapper 在这里插入图片描述选择TA_Lib-0.4.17-cp37-cp37m-win_amd64.whl（win系统64位，python3.7版本，根据自己系统和python版本选择相应的安装包），将下载包放在当前工作路径中，然后在Anaconda Prompt（或windows的cmd）里面输入命令：pip install TA_Lib-0.4.17-cp27-cp27m-win_amd64.whl。

常见问题解决 1. 提示以下错误：

在这里插入图片描述主要出现在windows环境下，原因是读写的文件要指定编码格式’utf-8’。我是在macos系统上调的，不需要指定编码格式，采用默认的即可。已在QuantTradeYx_System-v02工程的QTYX_SysFile.py中更改。

with open(filename, 'r', encoding='utf-8') as load_f: 2. 提示以下错误：

在这里插入图片描述 mpl_finance库用于画K线，可指定书中版本安装。

首先删除当前版本 pip uninstall mpl_finance 或者pip uninstall mplfinance

然后指定版本安装pip install mpl_finance==0.10.0，这样避免更多的问题排查。

当然，有能力的朋友可以移植成mplfinance，参考这篇内容：mpl_finance升级至mplfinance！基于股票量化分析工具V2.06的改动！。

3. 提示以下错误：在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在win7环境下wxpython 4.1.0版本和baostock 0.8.8 一同使用时，在baostock的history.py文件的以下代码中报错：在这里插入图片描述经测试可以使用wxpython4.0.4版本和baostock 0.8.8共同使用。不过wxpython4.0.4在win7下会出现以下问题:

You probably called setlocale() directly instead of using wxLocale and now there is a mismatch between C/C++ and Windows locale.

解决方法在MainGui文件中添加语句self.locale = wx.Locale(wx.LANGUAGE_ENGLISH)，如下所示：

def OnInit(self): self.locale = wx.Locale(wx.LANGUAGE_ENGLISH) self.frame = MainFrame() self.frame.Show() self.frame.Center() self.SetTopWindow(self.frame) return True

win10环境下baostock 0.8.8和wxPython4.1.1 不存在兼容性问题。

也有读者反映以下信息，仅供参考：在这里插入图片描述总之建议的版本搭配为： Python3.8+wxpython4.1.1+baostock 0.8.8 + 去掉 self.locale = wx.Locale(wx.LANGUAGE_ENGLISH) Python3.7+wxpython4.0.4+baostock 0.8.8 win10/win7 维持代码语句 self.locale = wx.Locale(wx.LANGUAGE_ENGLISH)

4. 提示以下错误：

在这里插入图片描述原因为tushare的积分不足，程序中使用了pro.daily_basic()接口，大家可前往官网查看积分获取规则。

如不介意可使用org的一个接口作为选股数据（速度有点慢，也并不稳定），仅需在MainGui文件中更改一行代码即可：

# 组合加入tushare数据 self.ts_data = Tsorg_Backend()

当然，大家消化代码之后可以把自己选股的数据替换到工具中。

5. 提示以下错误：

win7上“回测结果”显示为空在这里插入图片描述提示编码格式错误： logtrade.txt文件编码变为ANSI。同时QTYX_SysFile.py 中 open 中把encoding 去掉。回测可以正常显示。

6. 提示以下错误：

在这里插入图片描述如果界面显示比例有问题，需要设置下界面尺寸或者比例参数以适应你的屏幕。

## QTYX_MainGui.py相关代码： class MainFrame(wx.Frame): def __init__(self): # hack to help on dual-screen, need something better XXX - idfah displaySize = wx.DisplaySize() # (1920, 1080) displaySize = 0.85 * displaySize[0], 0.75 * displaySize[1] # call base class constructor wx.Frame.__init__(self, parent=None, title=u'量化软件', size=displaySize, style=wx.DEFAULT_FRAME_STYLE ^ wx.MAXIMIZE_BOX) # size=(1000,600) ##QTYX_ElementGui.py相关代码： class StockPanel(wx.Panel): def __init__(self, parent): wx.Panel.__init__(self, parent=parent, id=-1) # 分割子图实现代码 self.figure = Figure(figsize=(8, 5)) ## figsize就是改它！！！

最最最重要的是点击相应按钮才有图像出现！

搭建系统升级

我在知识星球《玩转股票量化交易》中又新增了回测框架的一些功能。感兴趣的读者可以加入星球获取。